高頻度取引・とは？初心者が押さえる基本と仕組みをわかりやすく解説共起語・同意語・対義語も併せて解説！

この記事を書いた人

岡田康介

名前：岡田康介（おかだこうすけ）ニックネーム：コウ、または「こうちゃん」年齢：28歳性別：男性職業：ブロガー（SEOやライフスタイル系を中心に活動）居住地：東京都（都心のワンルームマンション）出身地：千葉県船橋市身長：175cm 血液型：O型誕生日：1997年4月3日趣味：カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書（自己啓発やエッセイ）、映画鑑賞、ガジェット収集性格：ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日（平日）のタイムスケジュール 7:00 起床：軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン：近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食＆SNSチェック：トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート：カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食：お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ：街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆＆編集作業：帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食：自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック：Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間：Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝：明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。

高頻度取引とは何か

高頻度取引とは、金融市場で超高速に売買を繰り返す取引のことを指します。ここでの「高頻度」はミリ秒やマイクロ秒単位の時間を意味し、コンピュータプログラムが市場のデータを読み取り、瞬時の判断で取引を実行します。初心者の方には、ひとつひとつの用語が難しく感じられるかもしれませんが、基本は「人間の手で行うスピードの取引を、機械の力で大幅に速くする」というイメージです。

仕組みと特徴

高頻度取引の特徴は三つです。第一の特徴はアルゴリズムと呼ばれる自動で売買を決定するプログラムを使う点です。第二は低遅延のデータ伝送と取引実行を重視する点です。第三は市場の流動性を活用して小さな利益を繰り返し得る点です。

実際の仕組みとしては、データは取引所から流れてきます。HFT業者はこのデータを超高速に受け取り、プログラムが条件を満たすと数ミリ秒以下で売買を行います。コロケーションと呼ばれる取引所のデータセンターにサーバを置くことで、物理的な距離を短くし、伝搬遅延を減らします。

このようなやり方は、裁定取引やマーケットメイクといった戦略と組み合わさることが多いです。裁定取引は価格差を利用してほぼ同時に売買を行い、マーケットメイクは市場に買い手と売り手を絶えず提供して流動性を保つ役割をします。

よく使われる戦略

裁定取引は、別の市場や同じ銘柄の別の市場データの差を利用して利益を狙います。マーケットメイクは市場に流動性を提供し売買が成立する機会を作る戦略です。さらに順張りや逆張りのような基本的な考え方を、機械が高速に実行する例もあります。

リスクと課題

高速で取引を行う一方で、システム障害や通信トラブルが起きると大きな損失につながることがあります。また、過度な競争の結果、市場全体が不安定になるリスクや、規制当局のルール変更に対応する必要性もあります。これらの理由から、個人の投資家がすぐに真似できるものではなく、高度な技術と資本が必要とされることが多いです。

重要なポイントまとめ

able>用語説明アルゴリズム自動で売買を決定するプログラムのこと。大量の市場データを短時間で処理します。低遅延データの伝送と取引の実行を遅れずに行う能力のこと。コロケーション取引所のデータセンター近くに自社サーバを置くこと。遅延を抑える工夫です。裁定取引価格差を利用して即座に利益を狙う戦略。マーケットメイク市場に流動性を提供し売買が成立する機会を作る戦略。ble>